DMI Nedir?
DMI (Directional Movement Index) Nedir? Teknik analizde kullanılan bir indikatörtür ve trendin yönünü belirlemede yardımcı rol oynar. J. Welles Wilder tarafından geliştirilen ve kullanılan DMI, fiyat hareketlerindeki yönü ve gücü ölçerek trendin devamlılığını kontrol edip ne kadar süreceğiin tespit etmeye çalışır.
DMI, iki ayrı çizgi olan +DI (Pozitif Yön Hareketi Göstergesi) ve -DI (Negatif Yön Hareketi Göstergesi) ile beraber kullanılır. +DI, yukarı yönlü hareketin kuvvetini, -DI ise aşağı yönlü hareketin gücünü belirler. Bu iki indikatör, beraber kullanılarak trendin yönü hakkında bilgi verir ve yatırımcılara trende uygun alış veya satış kararları alma konusunda yardımcı rol oynar.
Bu indikatörün hesaplanması ve yorumlanması, trendin nereye gideceğini ve gücünü anlamak için önemli bilgiler barındırır.
DMI Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
DMI (Directional Movement Index), üç farklı temel bileşenden oluşur: pozitif yönlü hareket (+DM), negatif yönlü hareket (-DM) ve gerçek hareket aralığı (True Range).
- Pozitif Yönlü Hareket (+DM): +DM, gün içindeki pozitif fiyat hareketini tespit eder. Önceki günün en yüksek fiyatı (H), güncel günün en yüksek fiyatı (H’) ile karşılaştırma yapar. Eğer H’ değeri H’den yüksekse, pozitif yönlü hareket gerçekleşmiştir ve +DM değeri H’ – H olur. Aksi durum söz konusu ise , +DM değeri sıfır olarak kabul edilir.
- Negatif Yönlü Hareket (-DM): -DM, gün içindeki negatif fiyat hareketini ölçer. Önceki günün en düşük fiyatı (L), mevcut günün en düşük fiyatı (L’) ile karşılaştırma gerçekleştirir. Eğer L’ değeri L’den küçükse, negatif yönlü hareket sergilemiştir ve -DM değeri L – L’ olur. Aksi takdirde, -DM değeri sıfır olarak kabul görür.
- Gerçek Hareket Aralığı (TR): Gerçek hareket aralığı, günlük fiyat değişimlerinin kesin değerini belirtir. TR değeri, üç bileşenin en yüksek fiyat farkı, en düşük fiyat farkı ve önceki günün kapanış fiyatı ile güncel günün en yüksek veya en düşük fiyatı arasındaki farkların toplamını gösterir. Formül TR = Max(H’ – L’, |H’ – C|, |L’ – C|) şeklindedir, burada C güncel günün kapanış fiyatını belirtir.
DMI değeri hesaplanırken, +DM, -DM ve TR değerlerinden hareketle bir seri hesaplamalar gerçekleştirilir. İlk olarak, +DI (Pozitif Yön İndeksi) ve -DI (Negatif Yön İndeksi) değerleri hesaplanır. Sonrasında, pozitif yönlü hareketin negatif yönlü harekete oranını ifade eden bir gösterge olan DX (Yönlü İndeks) hesaplaması yapılır.
Son olarak, ADX (Average Directional Index) değeri, DX değerinin belirli bir periyotta hareketli ortalaması gerçekleştirilerek elde edilir. DMI, çoğunlukla 14 periyot kullanılarak hesaplanır, fakat bu periyot değiştirilebilir ve yatırımcının tercihine göre değişkenlik gösterir.
DMI Değeri Nasıl Yorumlanır?
DMI (Directional Movement Index) değerleri şu şekilde yorumlanabilir:
+DI ve -DI Değeri: DMI grafiğinde, +DI (Pozitif Yön İndeksi) ve -DI (Negatif Yön İndeksi) çizgileri mevcuttur. Bu çizgiler, trendin yönünü belirtir. +DI çizgisi, pozitif yöndeki hareketleri gösterirken, -DI çizgisi negatif yöndeki hareketleri belirtir. +DI çizgisi -DI çizgisini aşağı yönlü kestiğinde, yükseliş trendinin gerçekleşeceğine bir sinyal olarak yorumlanır. Tam tersi durumda, -DI çizgisi +DI çizgisini aşağı yönlü kestiğinde, düşüş trendinin gerçekleşeceğine dair bir sinyal olarak değerlendirilir.
Uyumsuzluklar: DMI grafiği, fiyat grafiğiyle karşılaştırıldığında uyumsuzluklar gerçekleştirebilir.
Örneğin, fiyat yeni bir yüksek seviye gerçekleştirirken +DI veya -DI çizgileri düşüş yaşıyorsa, trendin zayıflama olasılığı yükselebilir. Bu tür uyumsuzluklar, potansiyel trend değişikliklerini belirlemek için dikkate alınabilir.
DMI Grafiği Nasıl Okunur?
DMI grafiği ve değerleri, trendin yönünü ve gücünü anlamak için kullanılır. +DI ve -DI çizgileri, trendin yönü hakkında bilgi akışı sağlarken, ADX değeri trendin kuvvetini gösterir. Uyumsuzluklar ise trendin düşme veya yükselme ihtimaline işaret edebilir. Fakat, DMI değerleri ve grafiği tek başına etkili olmayabilir. Diğer teknik analiz araçları ve fiyat hareketleriyle beraber değerlendirilerek alım-satım kararları verilmelidir.