MACD Nedir?
Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı ya da kısaca MACD nedir sorusunun cevabı; teknik analizde kullanılan bir momentum göstergesidir olarak ifade edilebilir. Bu gösterge, finansal enstrümanların fiyatlarının değişim hızını ve momentumunu ölçmeye yardımcı olur. MACD, iki hareketli ortalamayı kullanarak bir osilatör oluşturur ve bu sayede trend dönüşlerini belirlemeye, trendin gücünü ölçmeye ve alım-satım sinyalleri üretmeye yönelik bir araçtır.
MACD Nasıl Hesaplanır?
MACD hesaplaması, iki hareketli ortalama arasındaki farkı bulmakla başlar. Temel olarak, iki farklı periyotta (genellikle 12 ve 26 günlük) üssel hareketli ortalamaların birbirinden çıkarılmasıyla oluşur. İlk hareketli ortalama, kısa vadeli bir periyodu temsil ederken, ikinci hareketli ortalama ise uzun vadeli periyodu temsil eder. İki değer arasındaki fark, MACD hattını oluşturur.
MACD = 12 günlük EMA – 26 günlük EMA
Bu hesaplama sonucunda elde edilen değer, MACD hattını oluşturur. Elde edilen MACD hattına 9 günlük bir üssel hareketli ortalama eklenerek sinyal hattı oluşturulur. Bu sinyal hattı, MACD hattının daha düzenli bir çizgi haline gelmesine yardımcı olur. Bu değerlerin farkının grafiği, bir histogram şeklinde çizilir. Histogram, MACD hattı ile sinyal hattı arasındaki farkı temsil eder.
MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı) Bileşenleri:
MACD, teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir göstergedir ve üç temel bileşeni vardır: MACD çizgisi, sinyal çizgisi ve histogram.
- MACD Çizgisi (MACD Line): Genellikle mavi renkte gösterilen MACD çizgisi, 12 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) ile 26 günlük EMA arasındaki farkı temsil eder. Bu çizgi, kısa vadeli hareketli ortalamadan uzun vadeli hareketli ortalamayı çıkararak oluşturulur.
- Sinyal Çizgisi (Signal Line): Kırmızı veya turuncu renkte gösterilen sinyal çizgisi, MACD çizgisinin dokuz günlük üssel hareketli ortalamasını ifade eder. Bu çizgi, MACD çizgisinin daha yumuşak bir çizgi ile hareket etmesini sağlar.
- Histogram: Histogram, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki farkı gösterir. Histogram, sıfır çizgisi etrafında çubuklar şeklinde çizilir ve yatırımcılara momentumun gücü hakkında bilgi verir. Histogramın pozitif değerleri, alıcıların kontrolde olduğunu, negatif değerleri ise satıcıların kontrolde olduğunu gösterir.
- Sıfır Çizgisi (Zero Line): Histogramın konumlandığı sıfır çizgisi, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki ilişkiyi gösterir. MACD çizgisi sıfırın üzerine çıktığında yükseliş eğilimi, sıfırın altına indiğinde ise düşüş eğilimi olduğu yorumu yapılır.
MACD Kullanımı
- Alım Satım Sinyalleri: MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki kesişmeler, alım satım sinyalleri olarak kullanılır. MACD çizgisi, sinyal çizgisinin üzerine çıktığında alım sinyali, altına indiğinde ise satım sinyali olarak yorumlanır.
- Histogram Değerleri: Histogramın pozitif değerleri, alıcıların gücünü gösterir ve yukarı yönlü momentumu ifade eder. Negatif histogram değerleri ise satıcıların gücünü ve aşağı yönlü momentumu gösterir.
- Diverjans Analizi: Fiyat grafiği ile MACD arasındaki diverjanslar, trend dönüşleri hakkında bilgi sağlar. Fiyatlar yükselirken MACD düşüyorsa veya fiyatlar düşerken MACD yükseliyorsa, bu durum trendin zayıflayabileceğini gösterebilir.
- MACD ile Diğer Göstergelerin Kullanımı: MACD, diğer teknik analiz göstergeleriyle birlikte kullanılarak daha güçlü sinyaller elde etmeye yardımcı olabilir. Örneğin, RSI (Relative Strength Index) gibi aşırı alım veya satım durumlarını belirleyen göstergelerle birlikte kullanılabilir.
MACD, piyasa trendlerini belirleme ve momentumu değerlendirme konusunda etkili bir araçtır. Ancak, her teknik gösterge gibi, tek başına kullanıldığında kesin sinyaller vermez. Yatırımcılar, diğer analiz yöntemleri ve göstergelerle birleştirerek daha sağlam bir karar süreci oluşturabilirler.